В 1234 г. монголы вместе с пленниками отправились на север, разоряя завоеванные земли, пока Елюй Чуцай не положил этому конец. Безответственные сановники посоветовали Ли Цзуну, императору Сун, послать армию на север, чтобы заявить свои права на территории, некогда завоеванные Цзинь. В 1235 г. Угэдей строил планы наказания сунцев, но умер до того, как успел приступить к действиям.
На том же курултае 1235 г. Угэдей решил воевать с Кореей, Ираном, Багдадским халифатом и с русскими княжествами. Формально Корея была завоевана еще в 1218 г., и время от времени монгольские войска совершали на нее набеги. В 1231 г. они вновь атаковали ее после того, как правитель Кореи отказался выполнить их требования. После этого корейские земли поделили между монгольскими чиновниками и вновь подвергли их разграблению. Но основное внимание Угэдея было обращено в другую сторону.
Еще до смерти Чингисхана в Иране объявился Джелаль-ад-Дин, покинувший свои владения в Индии. К 1225 г. он собрал большое количество последователей в Кемране, Ширазе, Хорасане и Мазендеране и выступил против багдадского халифа Назира. Но на стороне Назира выступили тюркские и арабские князья. Тогда Джелаль-ад-Дин пошел на Азербайджан и Грузию. Он выиграл два сражения и занял Тифлис, где перебил многих христиан и оказал покровительство мусульманам.
Монголов предупредили о приближении Джелаль-ад-Дина, но высланные ему навстречу войска были разбиты у Дамгана. В 1228 г. пять монгольских туменов у Исфахана разгромили почти половину вражеского войска, но и сами пострадали до такой степени, что им пришлось покинуть Иран. Едва спасшийся Джелаль снова собрал армию, с помощью которой надеялся покорить Армению и Ирак. Приблизительно в то же время Назир умер и его преемник Мостассем наделил Джелаля властью над Ираном, при этом отказав его притязаниям на Ирак. Джелаль попытался договориться с сельджукским султаном Рума (Малой Азии) Какобадом о совместной защите ислама, но они не сошлись во взглядах, и сельджуки присоединились к другим мусульманам в борьбе с Джелалем. Джелаль сбежал в Азербайджан, но получил обещание, что ему помогут, если он двинется против монголов. В это время под Хормаган прибыли три тумена, намеревавшиеся покорить Иран и соседние с ним страны. Многие сторонники постепенно покинули Джелаля, и в 1231 г. он был убит одним курдским вождем. Хотя Джелаль-ад-Дин был жестоким и непредсказуемым, а его хорезмийские воины печально прославились зверствами по всему Ближнему Востоку, все же он один оказывал ожесточенное сопротивление монголам.
Монголы, не встретив организованного сопротивления, опустошили Северо-Западный Иран, Северный Ирак, Армению и Азербайджан, собрав необыкновенно большую добычу в Тебризе и обложив ежегодной данью все покоренные земли. В Восточном Ираке, который не восставал против них, монголы поставили своих начальников провинций и оставили мусульман эмирами городов.
В 1238 г. Хормаган и его сын Байджу в жестокой битве победили арабских правителей Ирака. В Армении они взяли Каре и Ани, древнюю столицу, пощадив одних лишь ремесленников и детей, которых увели в плен. Но в 1240 г. армянский царевич Арак добился у Угэдея приказа, согласно которому князьям возвращали их земли. В 1238 г. монголы прошли по кавказской Албании и Грузии и взяли Тифлис. Царице Русудани пришлось найти прибежище в горах Имеретии.
Но наиболее известной кампанией за время правления Угэдея считают повторное вторжение на Русь, предпринятое Субудэем в интересах Бату (Батыя). Кроме своей армии Бату получил по одной пятой от войска каждого улуса. Помимо 50000 монголов у него в подчинении находились 70000 тюрков с монгольскими командирами. Среди его военачальников стоит упомянуть сыновей Угэдея Гуюка и Кадана, а также сына Толуя Мункэ.
В 1236 г. началась операция против булгар и других народностей, проживавших по соседству с русскими княжествами. В 1237 г. основная армия загнала булгар на Русь, а Мункэ напал на куманов (половцев) в нижнем течении Волги и Дона. Зимой 1237/38 г. монголы взяли Рязань, Коломну, Москву, Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Переяславль-Новый, Тверь и многие другие города. Они разбили войско великого князя Юрия на реке Сить, а сам князь Юрий погиб в сражении. Только весенняя распутица помешала монголам дойти до Новгорода и Балтийского моря. Субудэй повернул на юг и прошел по еще не разоренным землям, где можно было найти провиант, до бассейна Дона, где его войска долго отдыхали, пасли своих истощенных лошадей и набирали других у покоренных куманов.
Во время этого отдыха среди некоторых представителей царского рода наметилось некоторое недовольство. Особенно против Бату был настроен Гуюк, которого Угэдей отозвал в Монголию. Став великим ханом, Гуюк остался врагом Бату.
В 1238 г. куманский хан Котян, сбежавший на запад с 2000 мужчин, женщин и детей, получил от венгерского короля Белы разрешение войти в Венгрию, но при условии, что они станут его подданными и примут католичество. Монголам, которые вели сражения на Каме, Оке, на юге Руси и в Крыму, было пока не до куманов, но Бату предупредил венгров о том, что им не миновать расплаты за дружбу с Котяном.
В 1240 г. монголы под предводительством Монгке дошли до Киева. В декабре к осаждающим прибыл Бату и город был взят штурмом. Руководивший обороной князь Дмитрий проявил такую доблесть, что Бату оставил его в живых. Так было покончено с государством, основанным варягами.
Далее монголы пошли по Волыни, Подолью и через Карпаты по направлению к Польше и Венгрии. Бату и Субудэй вели основную армию к главным венгерским городам, Пешту и Грану.
Бела попытался блокировать карпатские перевалы, но монголы прорвались через заставы и вырезали венгерские гарнизоны. К середине марта первый тумен подошел к Пешту, разрезав страну на две части, сообщение между которыми стало невозможным. Тем временем группа войск Кадана двумя отрядами вошла на равнину с юга.
На севере войска Кайду одержали победу над польской армией при Хмельнике, а затем разделились на четыре части и сошлись при Бреслау (Вроцлаве). Пятое войско опустошило Литву и Восточную Пруссию.
У Вальштадта близ Лигница силезский эрцгерцог Генрих, возглавлявший войско рыцарей, кавалерии и пехоты Силезии, Польши и Моравии, встретился с монголами прежде, чем успел объединиться с армией Венцеслава из Богемии. На его воинов обрушился град стрел, из засады выскочили монголы и перебили около 30 тысяч. Голову эрцгерцога трижды провезли вокруг Лигница. Венцеслав вернулся со своими 50 тысячами, чтобы присоединиться к армиям Тюрингии и Саксонии. Когда другое войско Кайду вернулось из Литвы и Пруссии, он двинулся на юг, навстречу Бату.
Когда куманы, к тому времени отколовшиеся от венгров, ушли в Болгарию, монголы принялись опустошать местность вокруг Пешта, пока Бела не направился на северо-восток, чтобы вступить в решительную схватку. У слияния рек Шайо и Тисы он обнаружил укрепленный в лесу лагерь Бату. Но прежде чем он успел напасть, монголы перешли по единственному мосту через Шайо и окружили венгерский лагерь у Мохи. Они обстреливали лагерь ядрами и горящими стрелами, пока венгры не бросились бежать. Беле удалось спастись, но другие полководцы погибли.
Захватив всю Венгрию, монголы поделили ее между собой, выпустили свою монету и назначили чиновников, словно подготовившись к постоянной оккупации. Они оставались здесь до 1241 г., и все европейские правители решили, что Венгрия потеряна навсегда. Белу преследовали по Хорватии и Далмации до острова Тран в Адриатическом море. Но схватить его преследователи не успели, так как получили приказ вернуться назад. Заодно прекратились и набеги на Австрию и Богемию. К Бату приехал курьер и привез сообщение о смерти Угэдея.
Угэдей умер 11 декабря 1241 г. Согласно установленному обычаю Бату должен был присутствовать при выборах нового великого хана. Нехотя он двинулся вниз по Дунаю, прошел через Болгарию и Россию, позволив части своих войск разграбить Албанию, Далмацию и Сербию. Таков был итог самого западного похода монголов. Смерть Угэдея спасла Западную Европу от нашествия, которое, сложись обстоятельства иначе, несомненно докатилось бы до Атлантики.